R-kvadrat ta'rifi, foydasi va foydalari
Ammo siz R-kvadratni yoki R2-ni o'zaro fondingizdan tahlil qilmasdan oldin, uning tushunchasini bilish va uni o'zaro fondlar tahlilida qanday ishlatish muhimdir.
Agar siz matematika bo'yicha magistr darajasiga erisholmagan bo'lsangiz yoki siz statistika muxlisi bo'lsangiz, ehtimol sizning fondingiz bo'yicha tadqiqotlar oldidan R-kvadrat haqida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmasligingiz mumkin. Garchi R2 birinchi navbatda murakkab ko'rinishi mumkin bo'lsa-da, undan foydalanishni bilib olishingiz uchun oddiy vosita.
Mutaxassislar fondi R2 haqida nima bilish kerak:
R-kvadrat tushunchasi
R-kvadrat (R2) - bu investorlarning investitsion tahlil va tadqiqot uchun foydalaniladigan statistik ko'rsatkich bo'lib , investorlar muayyan sarmoyaning o'zaro bog'liqligi (solishtirma o'xshashligi) ni aniqlash uchun foydalanishi mumkin.
Investitsiya fondlari uchun eng yaxshi onlayn tadqiqotlardan biri Morningstarga ko'ra, R2 ning ta'rifi quyidagicha:
R-kvadrati fondlar harakatlarining foizini aks ettiradi, bu esa benchmark indeksidagi harakatlar bilan tushuntirilishi mumkin. R-kvadrat 100, fondning barcha harakatlarini indeksdagi harakatlar bilan izohlash mumkinligini ko'rsatadi.
Boshqacha aytganda, benchmark S & P 500 kabi 100% qiymatiga ega bo'lgan indeksdir. R-kvadratning ma'lum bir jamg'armasi, fondning indeksga qanchalik o'xshashligini ko'rsatadigan taqqoslash mumkin. Agar, masalan, Fondning R-kvadrati 97 bo'lsa, demak, bu fondning harakatlarining 97% (indeksdagi tushish va tushish) indeksdagi harakatlar bilan izohlanadi.
Investor uchun R-kvadratining afzalliklari
R-kvadrati investorlarning o'z mablag'lari portfelini diversifikatsiyalashni rejalashtirib, eng yaxshi mablag'larni tanlashda investorlarga yordam berishi mumkin. Masalan, S & P 500 Index fondini yoki S & P 500-ga yuqori R-kvadratga ega bo'lgan boshqa fondni allaqachon egallagan investor, ular kichikroq korrelyatsiya (pastki R kvadrat) diversifikatsiya qilingan investitsion fondlar portfeli .
R-kvadratchalar, ularning uslubi benchmarkga to'g'ri kelmasligiga ishonch hosil qilish uchun, portfeldagi mavjud mablag'larni tekshirishda ham foydali bo'lishi mumkin. Masalan, o'rta kema fondlari hajmi o'sishi mumkin va fond menejeri vaqt o'tishi bilan katta hajmdagi zaxiralarni sotib olishlari mumkin. Oxir-oqibat, siz aslida o'rta-kapital fondini sotib olganingizda bu sizning S & P 500 Index fondingizga o'xshash fonddir.
R-kvadratdan foydalanmoq kerakmi?
Endi siz so'ragan savol uchun: R-kvadratdan investitsiya fondlarini tanlash kerakmi? Ehtimol, bu savolga eng yaxshi javob, garchi "noaniq" bo'lsa-da, "majburiy emas". R-kvadrati diversifikatsiya qilish uchun foydali vositadir, ammo sizning portfelingizdagi mablag'lar turli fond fondi turlarini aks ettiradigan oddiy amaliyot ko'pincha o'zaro fondlar portfelini yaratish uchun etarli bo'ladi. Bundan tashqari, fondning turiga qarab kamida 3 mablag ', lekin 8dan ortiq mablag'lar bilan etarli diversifikatsiya qilinishi mumkin.
Ogohlantirishlar: Ushbu saytdagi ma'lumotlar faqat muhokamalar uchun taqdim etiladi va investitsion maslahat sifatida noto'g'ri talqin qilinmasligi kerak. Hech qanday sharoitlarda, bu ma'lumot qimmatli qog'ozlarni sotib olish yoki sotish bo'yicha tavsiya emas.