Endilikda AQSH xazinalari , hukumatga tegishli muammolar, korporativ obligatsiyalar , agentliklarning ipoteka yordami, iste'molchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qimmatli qog'ozlar va tijorat ipoteka-qimmatli qog'ozlar kiradi . "S & P 500 Index" AQSh birja bozori.
Quyidagi jadval ikkala indeksni 1980 yildan 2013 yilgacha bo'lgan davrda 34 kalendar yil ichida qaytib keltirishni ko'rsatadi, undan keyin har birining statistikasi.
| Yil | Barclays Agg. | S & P 500 | Farqi |
| 1980 yil | 2.71% | 32.50% | -29.79% |
| 1981 | 6.26% | -4,92% | + 11,18% |
| 1982 yil | 32.65% | 21.55% | + 11,10% |
| 1983 yil | 8.19% | 22.56% | -14.37% |
| 1984 | 15.15% | 6.27% | + 8.88% |
| 1985 yil | 22.13% | 31,73% | -9,60% |
| 1986 yil | 15.30% | 18.67% | -3.37% |
| 1987 yil | 2.75% | 5.25% | -2.50% |
| 1988 yil | 7.89% | 16.61% | -8,72% |
| 1989 yil | 14.53% | 31.69% | -17,16% |
| 1990 yil | 8.96% | -3.11% | + 12.07% |
| 1991 yil | 16.00% | 30,47% | -14.47% |
| 1992 yil | 7.40% | 7.62% | -0.22% |
| 1993 yil | 9.75% | 10.08% | -0.33% |
| 1994 yil | -2.92% | 1.32% | -4,34% |
| 1995 yil | 18.46% | 37.58% | -19.12% |
| 1996 yil | 3.64% | 22.96% | -19.32% |
| 1997 yil | 9.64% | 33.36% | -23.72% |
| 1998 yil | 8.70% | 28.58% | -19.88% |
| 1999 yil | -0.82% | 21.04% | -21.86% |
| 2000 yil | 11.63% | -9.11% | + 20,74% |
| 2001 yil | 8.43% | -11.89% | + 20.32% |
| 2002 yil | 10.26% | -22.10% | + 32.36% |
| 2003 yil | 4.10% | 28.68% | -24.58% |
| 2004 yil | 4.34% | 10.88% | -6.54% |
| 2005 yil | 2.43% | 4.91% | -2.48% |
| 2006 yil | 4.33% | 15.79% | -11.46% |
| 2007 yil | 6.97% | 5.49% | + 1,48% |
| 2008 yil | 5.24% | -37.00% | + 42.24% |
| 2009 yil | 5.93% | 26.46% | -20.53% |
| 2010 yil | 6.54% | 15,06% | -8.52% |
| 2011 yil | 7.84% | 2.11% | + 5.73% |
| 2012 yil | 4.22% | 16.00% | -11,78% |
| 2013 yil | -2.02% | 32.39% | -34.31% |
Barclays Aggregate Statistika
Yillar ijobiy: 31tadan 34tasi
Eng yuqori qaytib kelishi: 32,65%, 1982
Eng past ko'rsatkich: -2.92%, 1994
O'rtacha yillik daromad (1980-2013): 8.42%
( Eslatma: bu o'rtacha daromad emas, o'rtacha yillik daromad emas ).
S & P 500 statistikasi
Yillar ijobiy: 28/34
Eng yuqori qaytib kelishi: 37,58%, 1995 yil
Eng past ko'rsatkich: -37.00%, 2008
O'rtacha yillik daromad: 13.92%
Taqqoslash statistikasi:
Yillardagi obligatsiyalar yaxshi bajarildi: 10 ning 34
Obligatsiyalarning eng katta ustunlik darajasi: 42.24%, 2008
Obligatsiyalarning eng katta kamchiliklari: -34.31%, 2013
Ikki indeks o'rtasida qanday qilib 50-50 ajratish mumkin?
Yillar ijobiy: 30dan 30gacha
Eng yuqori ko'rsatkich: 28,02%, 1995 yil
Eng past ko'rsatkich: -15,88%, 2008 yil (boshqalar 2002 yil (-5,92%), 2001 (-1,73) va 1994 (-0,80%
O'rtacha yillik daromad: 11.17%
Bu shuni ko'rsatadiki, sarmoyadorlar 50-50 qismga bo'linib, aksiyalarning 20 foizini qaytarib berishi mumkin edi, biroq jamlangan portfel ham past darajadagi xavfga ega edi.
Ma'lumotlarni qaytarish, 1928-2013
Namuna kengaytirilgach, ishlash oralig'i ortadi. Sent-Lyuks Federal zahiralari banki 1928 yildan buyon zaxiralar, xazina valyutalari va 10 yillik davlat g'aznachilik majburiyatlari miqdorini aniqladi. Yuqorida keltirilganlardan farqli ravishda, ular S & P 500 yoki Barclays Aggregat . Uchta asosiy qadam:
- Hisob-kitoblar 1928-2013 yillar oralig'ida yiliga 11.50% ni tashkil etdi, shu bilan birga obligatsiyalar va T-zaxiralar mos ravishda 3.57% va 5.21% ni tashkil qildi.
- 1928 yildagi aktsiyalarga 100 AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritilishi 2013 yilning oxiriga kelib 255,553.31 dollargacha o'sishi kerak edi, 100 dollarli obligatsiyalar va T-bills esa $ 1,972,72 va $ 6,925.7940 ga o'sishi kerak edi.
- T-obshchlari 85 kalendar yil mobaynida ijobiy daromad keltirib chiqargan, 85 yil (69%) 69 foizga tushgan obligatsiyalar va 61 (72%) aktsiyalar o'sdi.