Xatarlarni boshqarish bo'yicha strategiyani qanday amalga oshirish mumkinligini ko'ring
Futures Day Trading Xatarlarni boshqarish
Har bir muvaffaqiyatli fyuchers kunining savdogari o'zlarining risklarini boshqaradi. Xatarlarni boshqarish - rentabellikning hal qiluvchi elementidir.
Har bir savdo uchun xavfni hisobdagi foizdan bir yoki undan kamroq miqdorda saqlang. Agar sizda 30 000 dollarlik hisobingiz bo'lsa, bitta savdo uchun $ 300 dan ortiq yo'qotmaydi. Yo'qotishlar ro'y beradi, hatto yaxshi kunlardagi savdo strategiyasi zararlar belgilariga duch kelishi mumkin.
Xatarlar quyida keltirilgan Stsenariylar bo'limida muhokama qilingan, to'xtashni yo'qotish tartibi yordamida boshqariladi.
Future Day Trading strategiyasi
Agar strategiya potentsial ko'plab komponentlarga ega bo'lsa va daromadlilik uchun turli usullar bilan tahlil qilinishi mumkin bo'lsa, u odatda uning yutuq darajasi va mukofot / xavf nisbati asosida baholanadi.
Win-stavkasi barcha savdo-sotiqlarning qancha foizini qo'lga kiritishi. Agar siz 100 ta savdoning 55tasini yutib olsangiz, qozonish darajasi 55 foizni tashkil etadi. Zarur bo'lmasa-da, 50 foizdan yuqori foiz stavkasi kun sayin savdogarlar uchun idealdir. Savdolarning 55-60 foizini yutib olish maqsadga erishishning maqsadli maqsadidir.
Mukofot / xavf foyda olish uchun qanchalik xavfli ekanligini belgilaydi. Agar savdogar savdogar savdosida beshta kenjani yo`qotsa , lekin ular savdosining bittasini yutgan bo`lsalar ham, ular sarmoyador bo`lishlari mumkin. Shu sababli, g'oliblar haqida ko'p narsalarni qilish - ko'pgina fyuchers kun savdogarlari uchun harakat qilishdir.
Yuqori darajadagi qozonish sizning mukofotingiz / riskingiz bilan ko'proq moslashuvchanlikni anglatadi va yuqori mukofot / xavf sizning qozonish darajangiz past bo'lishi mumkin va siz hali ham foydali bo'lishingiz mumkin.
Kundalik savdo uchun foyda salohiyati stsenariysi
Savdogar 7 ming dollar savdo hisobiga ega va 55 foiz daromadni egallagan deb hisoblang. Ular sarmoyasining bir foiziga, yoki har bir savdo uchun 70 AQSh dollariga yaqinlashadi. Buni to'xtatish halokatidan foydalanib amalga oshirish mumkin. Ushbu stsenariy uchun, to'xtashni yo'qotish tartibi boshlang'ich narxidan beshta tangaga joylashtiriladi va maqsad sakkizta tuxum qo'yiladi.
Agar E-mini S & P 500 (ES) savdosi amalga oshirilsa, savdodagi xavf besh tang x $ 12,5 = $ 62,5 ni tashkil etadi, bu bizning 70 dollarlik maksimal xavfimizdan kamroq va komissiya xarajatlari uchun alohida joy qoldiradi. Bitta shartnoma bo'yicha yutuqli savdo $ 100ga teng, yoki 8 ta x $ 12.50.
Har bir savdodagi mukofotning mukofoti xavfdan 1,6 marta kattaroqdir (8/5), chunki biz g'oliblar ziyon keltiruvchilardan kattaroq bo'lishlarini xohlaymiz.
Ushbu o'zgaruvchanlik, yuqorida ko'rsatilgan parametrlardan foydalanib, savdogarga kuniga beshta davriy savdo qilish imkonini beradi deb faraz qiling. Dumaloq savdo - bu savdoga kirish va chiqib ketishni anglatadi. Bir oyda 20 savdo kuniga ega bo'lsa, savdogar har oy o'rtacha 100 ta savdo qilmoqda.
Keling, keling, bir oyda bir tsivilizatorning komissiya xarajatlarini hisobga olgan holda qanchadan-qancha foyda keltirishi mumkinligini ko'rib chiqaylik.
- 55 savdolar foydali bo'ldi: 55 x $ 100 = $ 5,500
- 45 ta savdogar yutqazgan: 45 x (62,5 $) = (2,812.5 AQSh dollari)
Brüt foyda 5,500 dollarni tashkil etadi - $ 2,812.50 = $ 2,687.5
Dumaloq savdo aylanmasi uchun 4,12 AQSh dollari miqdorida komissiya va harajatlarni ko'rib chiqing .
Net daromad $ 2,687.50 - $ 412 = $ 2,275.50
2,275,50 AQSH dollari miqdoridagi sof daromadni nazarda tutgan holda, oyning hisobdagi daromadi 32,5% ni yoki $ 2,775.50ni $ 7000ga bo'linadi). Ushbu qaytib kelishi mumkin bo'lgan omillar uchun quyidagi Qayta ko'rib chiqish bo'limiga qarang.
Savdo uchun ikki foizni tashkil etishi xavfi mavjud. Ya'ni, savdogar bir xil 7000 dollarlik hisob yordamida bitimlar tuzishi mumkin, aynan shu savdo statistikasini hisobga olib, bu qiymat 65 foizga teng.
Statistikalar yuqori daromadli ko'rinishni osonlashtirsa-da, bunday emas. Ushbu statistikani jonli savdo hisobida takrorlash qiyin. Bir nechta savdogarlar har oyda ikki barobar foizli daromad olishni boshlaydilar.
Ya'ni, u erishish mumkin, ammo izchil daromadli natijalarni ko'rishdan oldin, kamida bir yil yoki undan ko'p mehnat va mashg'ulotlarni o'tkazishni kutmoqdalar.
O'zgarishlar
Ayniqsa, bozor uzoq vaqt davomida asta-sekin harakatlanayotganda, besh kunlik yaxshi kunni har kuni topish mumkin emas. Bundan tashqari, past volatilite vaqtida sakkizta nishonga erishish mumkin emas, ya'ni ba'zi savdolar kichikroq daromad uchun chiqadi. Bundan tashqari, savdogarlari ustidan o'z xohish-irodasini amalga oshiradigan savdogar har doim ham beshta tuxumni yo'qotmasligi mumkin. Har bir savdodagi daromad va zararlardagi engil o'zgarishlar ko'plab savdolar bo'yicha umumiy rentabellikka katta ta'sir ko'rsatmoqda.
Qaymoq savdo-sotiqning muqarrar qismi hisoblanadi. Slippage, buyurtmani kutilganidan farqli narxda to'ldiradi. E-mini S & P 500 kabi suyuq bozorlarda slippage odatda tashvish emas. Biroq, u qaytib kelganda, qaytib keladigan zararni, odatda, zararni kamaytirish yoki daromad miqdorini kamaytirish orqali ta'sir qiladi.
Foyda stsenariyasini shaxsiy to'xtash halok, maqsad, kapital, slippage, qozonish stavkalari, lavozimlar kattaligi va komissiyalar asosida belgilang.