Har doim ideal burchak o'lchovini oling
Kelishuv shartlarini biling va Kelishuv shartlarini belgilang
Go'shtning o'lchami eng past narxlari o'zgarishi va kiyik qiymati eng past narxlari o'zgarishining dollar qiymatidir. Go'shtning kattaligi va go'shti miqdori har bir fyuchers shartnomasi bo'yicha shartnoma shartlari bo'yicha taqdim etiladi.
Misol uchun, S & P 500 E-mini futures shartnomalari (ES) har bir 0.25 (bir shtrix) uchun bir kiyik qiymatiga 12,50 AQSh dollarini tashkil etadi. Oltin fyuchers (GC) har bir 0,10 (tish) uchun koeffitsienti 10 dollarni tashkil etadi, xom neft (CL) fyuchers esa har 0.01 (shikoyat) uchun $ 10 qiymatiga ega.
Ular mashhur kunlik savdo-sotiq shartnomalari hisoblanadi , lekin boshqa fyucherlar shartnomasining belgilanadigan hajmini va belgilash qiymatini aniqlash uchun bu shartnoma bo'yicha shartnomaning shartnoma sahifasini ko'rib chiqadi. Ko'pchilik AQShda joylashgan futures shartnomalari uchun CME Group veb-sayti bo'ladi. Vaqtinchalik savdo hajmini hisoblashning keyingi bosqichlari uchun bu raqamlar zarur bo'lganligi uchun, sana va o'lchov qiymati zarur bo'lgan ma'lumotdir.
Savdo bo'yicha maksimal hisob-kitob xavfini hisoblang
Maksimal hisoblash tavakkalchiligi sizning savdo hisobingizdagi pul miqdori sizning shaxsiy savdoga xavf tug'dirishingizni xohlaydi. Aksariyat professional treyderlar har bir savdodagi kapitalining 1 foizini yoki undan kamini xavf ostiga qo'yadi. Savdo uchun shaxsiy hisobingizning xavf chegarasi sifatida istagan istalgan foizni tanlashingiz mumkin, lekin faqat 1% ga xavf berish tavsiya etiladi .
Shunday qilib, sizda bir qator yo'qotishlar bo'lsa ham (bu sodir bo'ladigan bo'lsa), hisobingizning bir necha foizini yo'qotasiz, bu esa ba'zi bir g'alaba qozongan savdolar orqali osonlikcha qaytarib olinadi.
Misol uchun, agar siz 10,000 dollarlik hisobga ega bo'lsangiz va har bir savdo uchun xavf 1 foiz bo'lsa, savdo uchun har qanday xavf 100 dollar (0,01 x 10,000 dollar). Agar siz 2% ni xavf ostiga qo'yishni istasangiz, unda har bir savdo uchun 200 dollar (0,02 x 10,000 AQSh dollari) uchun xavf tug'ilishi mumkin. 30 000 dollarlik hisob uchun va 1 foizni xavf ostiga qo'yadigan bo'lsangiz, har bir savdo uchun 300 dollargacha ($ 0.01 x 30,000) yo'qotishingiz mumkin. Agar siz bundan ortiq yo'qotsangiz, siz 1% maksimal hisob-kitob xavfi qoidasini buzdingiz.
Tijorat Xavfli Limitinizi belgilang
Oxirgi qadam hisobot xavfiga qaratilgan; bu qadam haqiqiy savdoga qaratiladi va siz bunga qanday xavf tug'dirmoqchisiz? Savdo xavfi sizning kirish nuqtangiz va sizning zararni yo'qotish darajasi o'rtasidagi farq bilan belgilanadi. Sizning to'xtash joyingiz manzilingiz bozordagi sizning foydasiga harakat qilish uchun etarli joy ajratib berishi kerak, ammo narx sizga qarshi chiqsa (siz kutganingizni qilmasa) sizni savdodan chiqarib olishingiz kerak.
Sizning savdo tavakkalchilikingiz savdo bo'yicha farq qilishi mumkin yoki siz qattiq savdo xavfiga ega bo'lishingiz mumkin. Misol uchun, S & P 500 E-mini futures shartnomasiga kunlik savdo-sotiq paytida har doim to'rtta tayoq to'xtatish halokatidan foydalanishni tanlashingiz mumkin. Yoki har kuni kunduzgi xom neft xajmidagi fyucherslar (masalan, misollar emas, balki takliflar bo'lmasa) 10 marta belgilab qo'ying.
Bozor sharoitiga qarab, ba'zida S & P 500 E-mini savdosida uchta tugunni xavf ostiga oladi va boshqa paytlarda to'rt yoki besh tangani xavf ostiga qo'yadi. Har bir savdoda siz to'xtash halokatining o'lchamini bilishingiz kerak (kirish joyidan, shoxlardan masofa). Siz ideal futures savdo hajmini hisoblashingizdan oldin, bu sizga kerak bo'lgan so'nggi ma'lumotdir.
Ideal Futures savdo hajmini hisoblang
Fyucherslar bozorlari uchun savdo hajmi - bitimlar tuzilgan shartnomalar sonini (minimal shartnoma bo'lgan holda). Savdo hajmi belgilanadigan qiymat, maksimal hisob raqami va savdo xavfi (Shomilda to'xtash halok hajmi) yordamida hisoblab chiqiladi.
Kelajakdagi hisobingiz 10,000 dollarni tashkil etadi deb o'ylaysiz va har bir savdo uchun 1% xavf tug'diradi. Shunday qilib, har bir savdo uchun 100 dollargacha xavf tug'dirasiz. S-P 500 E-mini kontraktini xarid qilasiz, u shishaning o'lchami 0,25 va belgilash qiymati 12,50 AQSh dollarini tashkil etadi.
Siz 1250 yilda xarid qilishni xohlaysiz va 1249-da (to'rtta tugmachani yo'qotish halok) to'xtab qoling. O'zingizdagi ma'lumotlarga asoslanib, qancha shartnomalar sotib olishingiz mumkin? Quyidagi formuladan foydalaning:
- Maksimal Hisob XATAR (AQSh dollari) / (Savdo xavfi (Shomilda) x Tick Value) = Joylashuv hajmi
- Ushbu misol uchun: $ 100 / (4 x 12,50 $) = 2 shartnoma
Har bir kontrakt $ 50 (4 keks x $ 12.50) xavfiga olib kelishi sababli, siz savdo uchun jami xavfni 100 dollargacha etkazadigan ikkita shartnomani sotib olishingiz mumkin. Savdo bo'yicha maksimal xavf sizning 100 dollar, shuning uchun siz uchta shartnoma sotib olsangiz, juda ko'p xavf-xatarlarga duch kelasiz va agar siz faqat bitta shartnomani sotib olsangiz, siz faqat ruxsat etilgan narsalarning yarmini xavf ostiga qo'yasiz. Bunday holatda, ikkita kontraktni sotib olish ushbu holat uchun ideal pozitsiyadir.
Future Position Positioningning yakuniy so'zi
Ideal kunlik savdoning muddatli pozitsiyasini o'lchash uchun formuladan foydalaning. Formulalar, qanday fyuchers shartnomasi tuzishingizdan qat'iy nazar, sizning zararlaringizni yo'qotishingizdan qat'iy nazar va hisobingizda qanchalik muhim bo'lmasin ishlaydi. Har bir savdo uchun maksimal hisob-kitob xavfini belgilang va siz savdo qiladigan muddatli kontraktga oid sana va o'lchov qiymatlarini bilishingizga ishonch hosil qiling. Savdo xavfini hisoblash va shu savdo uchun ideal mavqega ega bo'lish uchun siz olgan har kunlik savdo uchun to'xtash joyining manzilini tanlang.