Buyurtma joylashuvini va bozor tahlilini takomillashtirish uchun ushbu o'zgaruvchanlikni qo'llang
O'rtacha haqiqiy oraliq oralig'i (ATR) - aktivning ma'lum bir vaqt oralig'ida qanchalik o'zgarganligini ko'rsatuvchi o'zgaruvchanlik indikatoridir . Ko'rsatkich kun treyderlari uchun bir nechta foydalanishga ega. Buyurtmalarni joylashtirishga yordam beradi, kunduzgi tendentsiyalarga ega bo'ladi va to'xtab qolishi mumkin .
01 ATR indikatorini o'rganish
ATR ko'rsatkichi yuqoriga va pastga qarab harakatlanadi, chunki narxning o'sishi katta yoki kichikroq bo'ladi. Indikator narxlari harakatiga asoslangan, shuning uchun o'qish dollar summasidir. Masalan, ATRning 0,23 o'qishi narxning o'rtacha narxiga o'rtacha 0,23 dollarni tashkil etadi. Forex bozorida indikator pipslarni ko'rsatadi, bu erda 0.0025 o'qishi 25 pipsni tashkil etadi.
Har bir vaqt o'tishi bilan yangi ATR o'qish hisoblab chiqiladi. Bir daqiqali jadvalda har bir daqiqada yangi ATR o'qish aniqlanadi. Kundalik jadvalda har kuni yangi ATR aniqlanadi. Bu o'qishlarning barchasi doimiy chiziq hosil qilish uchun tuzilgan, shuning uchun savdogarlar vaqt o'tishi bilan o'zgaruvchanlik qanday o'zgarganini ko'rishlari mumkin.
ATR har bir aktivning qancha harakatlanishiga asoslanganligi sababli, bitta aktiv uchun o'qish izolyatsiyadagi boshqa aktivlar bilan taqqoslanmaydi. Misol uchun, agar aktsiyalar $ 10 ga baholangan bo'lsa, ATR qiymati 0,50 ga teng bo'lishi mumkin, biroq 100 dollardan baholangan aktsiyalarda 0,50 dan ATR past bo'lishi mumkin. Buning sababi, agar narx $ 10 ni tashkil etgan bo'lsa, bu narx 5 foizni tashkil etadi. 100 dollarlik sterlingda $ 0.50 ga ko'tarilish 0,5% narx o'zgarishini anglatadi.
Ko'rsatkichni yaxshiroq tushunish uchun bu qanday qilib hisoblab chiqilgan.
Ani yoki o'rtacha qiymatni topish uchun, birinchi navbatda haqiqiy oraliqni (TR) topish talab etiladi.
TR quyidagilardan eng kattasi:
- Avvalgi yopilishining hozirgi qiymati yuqori.
- Hozirgi kam minus oldingi yopilish.
- Joriy yuqori minus oqimi past.
Bu raqam ijobiy yoki salbiy bo'ladimi, muhim emasmi? Hisoblashda eng yuqori mutlaq qiymat ishlatiladi.
Qiymatlar har kuni saqlanadi va keyin o'rtacha olinadi. Agar ATR 14 vaqt oralig'ida o'rtacha bo'lsa, formulalar quyidagicha:
- ATR = [(Avval ATR x 13) + Hozirgi UZ] / 14
02 ATR savdo qarorlar qanday yordam berishi mumkin
ATR, odatda, kun davomida qaysi aktivlarning odatda harakat qilayotganligini tasvirlaydi. Kunlik treyderlar bu ma'lumotdan foyda maqsadlarini belgilash va savdo qilish kerakligini aniqlash uchun foydalanishi mumkin.
Bir aktsiyani kuniga o'rtacha $ 1 evaziga olib boring. Muhim yangiliklar yo'q, ammo aktsiyalar kuniga 1,20 dollar. Kundalik masofa (yuqori minus past) 1,35 AQSh dollarini tashkil etadi. Narx o'rtacha qiymatdan 35 foizga ko'pdir. Treyder strategiyadan sotib olish signalini olgan deb faraz qiling. Sotib olish belgisi o'rtacha narxdan sezilarli darajada yuqoriligini bildirganligi sababli, sotib olish belgisi kuchga kirishi mumkin bo'lsa-da, narxning o'sishi davom etayotganligini va kengaytirishni yanada kengaytirish uchun ehtiyotkorlik bilan qaror qabul qilish mumkin emas. Savdo bu qarama-qarshilikka uchraydi. Grafika buni amalda ko'rsatadi.
Narxlar allaqachon sezilarli darajada o'sib borganligi va o'rtacha qiymatdan ko'p bo'lganligi sababli narx tushib qolish ehtimoli ko'proq. Narxlar kundalik diapazonning yuqori qismigacha yaqinda sotib olganda - oraliq oraliq o'rtacha emas, balki ehtiyotkorlik, sotish yoki qisqartirish emas , bu holda odatda joriy savdo signalini qabul qiladigan yaxshi tanlov bo'ladi.
Kirish va chiqishlar faqat ATRga asoslangan bo'lishi kerak. ATR, filtri savdosiga yordam berish uchun strategiya bilan birgalikda ishlatiladigan vositadir. Misol uchun, yuqorida keltirilgan vaziyatda, savdogar oddiy narxni sotish yoki sotish kerak emas, chunki odatdagidan ancha ko'pdir. Treyderning strategiyalariga asosan, haqiqiy sotish signallari paydo bo'lsa, ATR savdoni tasdiqlashga yordam beradi.
Buning aksi, agar narx tushib qolsa, kunning quyi qismida savdo qilsa va kun uchun narx oralig'i odatdagidan katta bo'lsa. Bunday holda, agar strategiya sotish signalini ishlab chiqaradigan bo'lsa, uni ehtiyotkorlik bilan qabul qilish kerak. Narxlar tushib qolishi mumkin bo'lsa-da, u bahslarga qarshidir. Ehtimol, narx yuqoriligicha qoladi va kundalik yuqori va past ko'rsatkichlar o'rtasida qoladi. Ushbu holatda sotib olish uchun strategiya sotib olish belgisi talab qilinadi, chunki ATR o'zi ishlamaydi.
Shuningdek, tarixiy ATR o'qishlariga ham qarang. ATR statik emas, shuning uchun narx hozirgi kundagi ATRdan tashqarida savdo qilish mumkin bo'lsa-da, tarixga asoslangan holda harakat juda normal bo'lishi mumkin.
03 kunlik ATR yo'nalishlari
Agar ATRni kunduzgi jadvalda, masalan, bir-besh daqiqadan foydalansangiz, ATR bozor ochilgandan so'ng yuqoriga ko'tariladi. Qimmatli qog'ozlar uchun 9: 30da katta AQSh almashuvlari ochilganda ATR ko'tariladi. Buning sababi, bitta daqiqali jadvaldan foydalanilganda, indikator har bir daqiqada qancha harakatlanayotganligini kuzatib boradi. Ochiq kunning eng jo'shqin vaqti bo'lgani uchun , ATR o'zgaruvchanligi yesterdays yaqin bo'lgan vaqtdan yuqori ekanligini ko'rsatish uchun harakat qiladi.
Ochishdan keyin ATR odatda kunning ko'p qismini sarflaydi. Kun davomida ATR indikatoridagi salınımlar, har bir daqiqada o'rtacha narxi qancha bo'lsa, (agar bir daqiqali jadvaldan foydalansangiz), bu juda ko'p ma'lumot bermaydi. Xuddi shu tarzda, kunlik ATR bir kunda aktivning qanchalik ko'p harakat qilayotganini ko'rish uchun ishlatilgan, kun sayin treyderlar bir daqiqali ATRdan besh yoki o'n daqiqada qanday narxga ega bo'lishi mumkinligini taxmin qilish uchun foydalanishlari mumkin. Bu daromad maqsadlarini belgilashda yoki yo'qotilgan buyurtmalarni to'xtatishda yordam berishi mumkin.
Agar ATR bir daqiqali xaritada 0,03 bo'lsa, u holda narxi bir daqiqada $ 0,03 ni tashkil qiladi. Agar savdogarning narxi oshishi prognoz qilsa va ular sotib oladigan bo'lsa, ular narxning kamida besh minutni 0,15 AQSh dollarini tashkil qilishini kutishlari mumkin. Ushbu turdagi tahlillar mumkin bo'lgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lmagan narsalar haqida taxminlarni shakllantirishda yordam beradi. Savdogarlar ba'zan savdoga kirgandan so'ng, narx ularning daromad maqsadiga salbiy ta'sir qiladi deb o'ylaydi. ATRni o'rganish narxning haqiqiy harakat yo'nalishini ko'rsatadi. Kutilgan foydani oling, uni ATR tomonidan ajratib oling va bu odatda narxning daromad maqsadiga erishish uchun zarur bo'lgan minimal soniya raqamidir.
ATR o'zgaradi va ko'pincha kun bo'yi pasayadi, lekin ATR narxning qanchalik uzoqlashishini va qancha vaqt talab qilishi mumkinligini yaxshi baholash imkonini beradi.
04 ATR to'xtatib turish halok
ATR tez-tez to'xtaydigan halokat sifatida ishlatiladi. Savdo vaqtida mavjud ATR o'qishni ko'rib chiqing. ATR ning bir nechtasida to'xtash halokatini qoldiring. Ikki keng tarqalgan, ya'ni siz sotib olishda kirish narxidan pastda 2x ATRda to'xtash halokatini yoki qisqa muddatli bo'lsa, kirish bahosining 2 x ATR qiymatini qo'yishingizni bildirasiz.
To'xtash zarari faqat xavfni kamaytirishga yoki daromadni qulflashga harakat qiladi. Agar uzoq va narx ijobiy bo'lsa, narxni past narxdan 2 x ATRga olib chiqing. To'xtashni yo'qotish faqatgina pastga tushmaydi. U ko'tarilgach, u yana joyga kelgunga qadar u erda qoladi yoki savdo yakunlangan narx tushishi oqibatida to'xtab qolishi mumkin. Xuddi shu jarayon qisqa muddatli savdolarda ham ishlaydi. To'xtashni yo'qotish faqat pastga tushadi.
Misol uchun, uzoq muddatli savdo 10 dollardan, ATR esa 0,10ni tashkil qiladi. $ 9,80 narxda zararni qoldiring. Narx 10.20 AQSh dollarigacha ko'tariladi va ATR 0.10 da qoladi. To'xtashni yo'qotish hozirda $ 10ga, ya'ni 2 barobar ATR narxiga to'g'ri keladi. Narx 10,50 dollargacha ko'tarilganda, to'xtash zarari savdo uchun kamida $ 0.30 daromadni qulflab, $ 10.30gacha ko'tariladi.