Keltner kanallari savdogarlar joriy tendentsiyani baholashda, potensial reversallarni aniqlashda va savdo signallarini taqdim etishda foydalanadigan mashhur texnik ko'rsatkichdir . Kanallar yuqori va pastki chiziqlar, shuningdek, o'rta (yoki o'rtacha) chiziqlarni qurish uchun o'zgaruvchanlik va o'rtacha narxlardan foydalanadi. Ushbu uch satrning uchtasi narx bilan bir-biriga mos keladi va tashqi ko'rinish kabi kanal yaratadi. Kunlik savdogarlar Keltner kanallari yordamida bir necha strategiya yaratishlari mumkin; ushbu strategiyalar va ulardan foydalanishning ayrimlari quyida muhokama qilinadi.
01 Keltner kanallarini hisoblash
Kålner kanali strategiyasini kunduzgi treyderlar qanday qilib ishlatishi mumkinligini aniqlashdan oldin, nima qilayotganingizni tushunish muhimdir. Keltner kanallari qanday yaratilganligini tushunib, sizning ko'rsatkichingizning zaif tomonlarini va kuchli tomonlarini aniqroq ko'ra olasiz.
Keltner kanallari 1960-yillarda Chester Keltner tomonidan ilgari surilgan, ammo 1980-yillarda Linda Bradford Raschke tomonidan ko'rsatildi. Ko'rsatkichning ushbu keyingi versiyasi bugungi kunda ishlatilgan.
Keltner kanallari boshqa ikki ko'rsatkichning kombinatsiyasi hisoblanadi: eksponentsiya harakatlanuvchi o'rtacha (EMA) va o'rtacha haqiqiy oraliq (ATR) . Keltner kanallari qanday qilib hisoblangan:
Yuqori band = EMA + (ATR x multiplier)
O'rtacha = EMA
Pastki to'siq = EMA - (ATR x multiplier)
EMA davri siz xohlagan narsalarga o'rnatilishi mumkin. Kunlik savdo uchun 15 dan 40 EMA odatiy hisoblanadi.
Ushbu hisob-kitobda EMA ning yuqorisida va pastda bir satr mavjud bo'lib, ATR asosli bo'lib, u aktivning ma'lum bir vaqt oralig'ida o'rtacha qanchalik o'zgarib borishini hisoblab chiqadi. Umumiy multiplikator ikkitadir; Yuqori bantning EMA ustidagi 2 x ATR chizilgan bo'lishi ma'nosini bildiradi.
Ko'pchilik siz savdo qiladigan aktivga asoslanib sozlanishi mumkin. Ikkalasi keng tarqalgan bo'lsa-da, siz 1,7 yoki 2,3 (masalan,) sizga savdo qilishingiz mumkin bo'lgan bozor uchun yaxshiroq ma'lumotni topishingiz mumkin . Kanalning kattaligi qanchalik keng bo'lsa, u qanchalik kengroq bo'ladi; Kanalning kattaroqligi qanchalik kichik bo'lsa.
Shakl 1 (katta versiya) 30 EMA Keltner kanalini ko'rsatadi, 30-davr ATR uchun ikkita multiplikator bilan.
02 trend va Pullback
Keltner kanallari foydalidir, chunki ular tendentsiyani yanada aniqroq qilishi mumkin. Agar aktiv yuqori darajaga ko'tarilsa , u yuqori (yoki juda yaqin) bandga muntazam ravishda etib borishi va hatto yuqori bandni o'tib ketishi kerak. Narxlar pastki bantning ustida turishi kerak va ko'pincha o'rta bantning ustida qolishi kerak (yoki faqat pastga tushib).
Agar aktiv past darajaga tushib qolsa, u pastki bandga muntazam ravishda (yoki juda yaqin) etib borishi kerak, hatto uni vaqti-vaqti bilan o'tishi kerak. Narx, shuningdek, yuqori bandning pastida turishi kerak va ko'pincha o'rta bantning ostida qolishi kerak (yoki shunchaki uni yuqoriga surish).
Ko'rsatkichni sozlash kerak, shuning uchun ushbu yo'riqnomalar ko'pincha haqiqiyligini ta'minlaydi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, agar narx doimiy ravishda yuqori bo'lsa, lekin yuqori bandga yetmasa, kanallaringiz juda keng bo'lishi mumkin (multiplikatorni pastga). Agar narx doimiy ravishda yuqoriligicha qolsa, lekin tez-tez pastki bandga tegsa, sizning kanallaringiz juda ko'p bo'lishi mumkin (ko'paytirishni oshirish). Sizning indikatoringiz bozorni tahlil qilishda sizga yordam berishi uchun uni to'g'ri sozlash kerak. Agar shunday bo'lmasa, yuqorida ko'rsatilgan ko'rsatmalar haqiqiy emas va indikator juda ko'p maqsadga xizmat qilmaydi.
Ko'rsatkich to'g'ri tashkil etilgandan so'ng, umumiy strategiya, narx o'rta chiziqqa ko'tarilganda, ko'tarilish vaqtida sotib olinadi. O'rta va pastki chiziq orasidagi yarim yo'lni to'sqinlik qiladigan joyni qo'ying va yuqori bandning yaqinida maqsadni qo'ying (to'xtash halok va maqsad savdo vaqtida belgilanadi). Shu bilan bir qatorda, agar siz narxni to'xtatish halokatingizni ko'paytirayotganini aniqlasangiz (va ko'rsatmangizga mos kelishi uchun indikatorni oldindan belgilab qo'ygan bo'lsangiz), siz to'xtash ziyoningizni pastki bandga bir oz ko'proq yaqinlashtirasiz. Ushbu savdo biroz ko'proq joy beradi va umid qilamanki sizda yo'qotadigan savdolar sonini kamaytiradi.
Narxlar o'rta chiziqqa to'g'ri kelganda past narxda sotiladi . O'rta va yuqori chiziq orasidagi yarim yo'lni to'sqinlik qiladigan joyni qo'ying va pastki bandning yonida bir maqsad qo'ying. Shu bilan bir qatorda, agar siz narxni to'xtatish halokatiga juda ko'p zarar yetkazsangiz (va ko'rsatmangizga mos kelishi uchun indikatorni oldindan belgilab qo'ygan bo'lsangiz), siz to'xtash yo'qotishingizni yuqori bandga bir oz ko'proq yaqinlashtirasiz.
Ushbu strategiya tendentsiyani rivojlantirish tendentsiyasidan foydalanadi va savdo-sotiqni taxminan 2: 1 mukofot bilan ta'minlaydi: risklar nisbati , to'xtash haloki maqsadning yarmiga teng.
2-rasm (katta versiya) ko'tarilish vaqtida o'rta chiziq bo'ylab potentsial kirish nuqtalarini ko'rsatadi.
O'rtacha bandga barcha tortishishlarni sotish kerak emas. Ba'zan bunday tendentsiya mavjud emas, bu holda bu usul samarali emas. Agar narx yuqoridagi va pastki bandlarni urish o'rtasida oldinga va orqaga harakat qilsa, bu usul ham samarali bo'lmaydi. Bozorning yuqorida ko'rsatib o'tilgan qoidalarga amal qilishini doimo tekshirib ko'ring; agar bo'lmasa, ushbu strategiyadan foydalanmang.
03 Breakout strategiyasi
Keltner kanalining ajralib chiqish strategiyasi trendni qaytarib olish strategiyasini sog'inishi mumkin bo'lgan katta harakatlarni qo'lga kiritishga urinmoqda. Sinovlarga qarshi strategiya, asosan, agar yirik fond bozorida ochiq fond bozoriga yaqin bo'lsa, katta bozor ochiqida qo'llanilishi kerak. Bu eng portlovchi harakatlar sodir bo'lganda , bu ushbu strategiyani qo'llab-quvvatlaydi.
Bosh strategiya, narx yuqorilardan yuqori bo'lganda sotib olish yoki narx pastki banddan pastroq bo'lsa, bozor ochilgandan so'ng dastlabki 30 daqiqada sotib olish.
Chiqish sifatida o'rta chastota ishlatiladi. Ushbu savdoni amalga oshirish uchun daromad yo'q. Savdoni yo'qotish yoki g'olib bo'ladimi, faqat o'rtadagi bandga tegib turganda savdodan chiqing.
Bozor odatda ochiqdan so'ng, odatda volatil bo'lgani sababli, siz darhol boshqa signalni keltirib chiqaradigan zarar yoki kichik daromadga olib keladigan signalni olishingiz mumkin. Ikkinchi signalni ham savdo qiling. Birinchi 30 daqiqada ushbu strategiya uchun ikkita savdo signalini oling. Agar dastlabki ikkita Kanal breakoutsida katta harakat bo'lmasa, ehtimol bu sodir bo'lmaydi.
Shakl 3 (katta versiya) ochilgandan so'ng ikkita tugmachani ko'rsatadi. Birinchisi pastki kanalning pastki qismidagi qisqa savdo. Savdo tezda to'xtaydi va narx tushib ketadi va o'rta bantga tushadi. Narxlar yuqori tasmaning ustida harakatlanadigan vaqtdan keyin uzoq savdo bo'ladi. Foyda keltiruvchi savdo taxminan 40 daqiqa davom etadi; narx o'rta tarmoqqa tegsa, chiqish amalga oshiriladi.
Ushbu strategiya ertalab o'tkir keskin o'zgarishga ega bo'lgan aktivlarga nisbatan qo'llaniladi. Agar sizning aktivingiz juda sekinlashib borayotganini va kamdan-kam hollarda katta harakatlarga ega ekanligini bilsangiz, bu ushbu aktivda foydalanish strategiyasi emas. Ushbu strategiyani ertalab o'tkir va harakatsiz harakatlarga ega bo'lmagan aktivlardan foydalanishga urinish, narxning arzonlashishi (narx o'zgarishi ehtimolga qarshi emas) ortidan davom etishi mumkin emasligi sababli ko'plab savdolarni yo'qotadi.
04 trendni tortib olish va ajralish strategiyalarini birlashtirish
Agar siz ertalab parvoz strategiyasini olsangiz, bu savdo o'rtacha bandga yetgandan keyin tugaydi. Shu nuqtada siz trendni qaytarib olish usulini qo'llash orqali yana bir savdo qilishni xohlaysizmi.
Tenglikni olib tashlash usulini qo'llagan holda, agar ertalabki katta harakatlar bo'lgan bo'lsa-da, kunning narxi narhi pasayib, juda qattiq narx oralig'ida harakatlansa, u holda parvoz strategiyasi yana foydali bo'lishi mumkin. Agar narx zichlashib ketgan bo'lsa, u yaxshi tendentsiyani taklif qilmaydi, ammo agar narx kunning boshida o'zgaruvchan bo'lsa, bu o'zgaruvchanlikning ayrimlari qaytib kelishi mumkin. Yuqori yoki pastki bandning yuqorisida yoki pastida, savdo-sotiqni va katta o'zgaruvchan harakatlarga qaytish mumkinligini tekshirish uchun tomosha qiling. Agar kunduzi chiqish usulini ishlatsangiz, xuddi shu chiqish qoidalari qo'llaniladi; narx o'rta tarmoqqa tegsa chiqish. Keyin trendni boshqa trendga olib kelishni ta'minlash uchun etarlicha kuchli yoki yo'qligini aniqlaysiz.
Har ikkala strategiya yozuvlar va chiqishlarni ta'minlab beradigan bo'lsa-da, bu sub'ektiv strategiyadir , chunki savdogar har bir strategiyani amalga oshirish uchun eng yaxshi vaqtni belgilashga va qaysi savdolarni amalga oshirishga bog'liq. Ushbu strategiyalar uchun barcha savdo belgilarini olish kerak emas. Har bir strategiya uchun shartlar to'g'ri bo'lsa, ular yaxshi ishlaydi.
05 Keltner kanallari bilan kunlik savdoda yakuniy so'z
Keltner kanalini ishlatishning bir usuli - bu trendning rivojlanishini kutish va narx o'rta bandga qaytib kelganida savdo qilish. Rivojlanish darajasiga erishish uchun narx muntazam ravishda yuqori bandga etib borishi va quyi bantdan yuqori bo'lishi kerak. Pastga tushish uchun narx pastki bandga muntazam ravishda etib borishi va yuqoridagi bandning ostiga tushishi kerak.
Keltner kanalining yana bir kungi savdo strategiyasi aktivning rasmiy ochilgandan so'ng dastlabki 30 daqiqada yuqori yoki pastki banddan yuqorida yoki pastda savdoga qo'yilgan. Birinchi 30 daqiqada strategiya bilan ikkita savdo signalini oling. Faqatgina kunduz kuni kuchli va barqaror harakatlarga ega bo'lgan aktivlar ushbu strategiya bilan shug'ullanishi kerak. Ushbu strategiya, agar ertalab juda ko'p volatilite bor bo'lsa ham foydalanish mumkin, lekin tushdan keyin aktiv juda qattiq bir joyga ko'chib keldi.
Turli aktivlarni sotadigan bo'lsangiz, Keltner kanalingiz sozlamalarini biroz o'zgartirishi mumkin. Bitta obyektda foydalanadigan sozlamalar mutlaqo ishlamaydi yoki boshqa sozlamalar uchun eng yaxshi sozlamalar bo'lishi mumkin.
Keltner kanallarini real pul savdolari bilan ishlatishdan oldin demo-hisob qaydnomasida indikatorni qo'llang . Qo'llab-quvvatlaydigan amaliyotlar va taqdim etiladigan ko'rsatmalarga asoslangan holda qochish kerak bo'lgan amaliyot. Ko'plab amaliy mashg'ulotlar davomida doimo muvaffaqiyatli bo'lsa, haqiqiy kapital bilan savdoni ko'rib chiqing.